Alvarez, Olivier 1969-

Ergodicity, stabilization, and singular perturbations for Bellman-Isaacs equations by Olivier Alvarez ( Book )
4 editions published in 2010 in English and held by 156 libraries worldwide

CONTRIBUTIONS A LA THEORIE DES SOLUTIONS DE VISCOSITE DES EQUATIONS DE HAMILTON-JACOBI-BELLMAN ET APPLICATIONS A LA FINANCE by OLIVIER ALVAREZ ( Book )
1 edition published in 1994 in French and held by 2 libraries worldwide
LA THESE REGROUPE TROIS ARTICLES QUI, TOUS, ETABLISSENT L'EXISTENCE ET L'UNICITE DE SOLUTIONS DE VISCOSITE POUR CERTAINES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES PROVENANT DE PROBLEMES DE CONTROLE OPTIMAL OU DE MODELES D'ECONOMIE MATHEMATIQUE. LA PLUPART DE CES EQUATIONS SORTENT DU CADRE CLASSIQUE PAR LA PRESENCE SOIT D'UNE CONTRAINTE SUR LE GRADIENT SOIT D'UN TERME INTEGRAL NON LINEAIRE. ON MET EN OUTRE L'ACCENT SUR LA DETERMINATION D'UN CRITERE ASYMPTOTIQUE COMPATIBLE AVEC DES RESULTATS D'UNICITE. AINSI LE PREMIER TRAVAIL MONTRE QU'IL EXISTE UNE UNIQUE SOLUTION MINOREE POUR DES EQUATIONS DE HAMILTON-JACOBI DU PREMIER ORDRE, LORSQUE LE HAMILTONIEN EST CONVEXE ET NON LINEAIRE. DANS UN SECOND TRAVAIL, ON ETABLIT QUE LA FONCTION VALEUR D'UN PROBLEME DE CONTROLE SINGULIER (MODELE D'INVESTISSEMENT-CONSOMMATION AVEC SUBSTITUTION LOCALE) EST L'UNIQUE SOLUTION DE L'EQUATION DE LA PROGRAMMATION DYNAMIQUE ASSOCIEE, DANS UN OUVERT NON BORNE, AVEC CONTRAINTE D'ETAT AU BORD. DANS LE DERNIER TRAVAIL, ON S'INTERESSE A UNE CLASSE D'EQUATIONS INTEGRO-DIFFERENTIELLES DONT LA NON LINEARITE PROVIENT ESSENTIELLEMENT DU TERME INTEGRAL. LA ENCORE, L'ORIGINE DE CE PROBLEME EST ECONOMIQUE PUISQUE L'UNIQUE SOLUTION EST LA FONCTION D'UTILITE RECURSIVE LORSQUE L'INCERTITUDE EST ENGENDREE PAR UN MOUVEMENT BROWNIEN ET UN PROCESSUS DE SAUTS.

Contributions a la theorie des solutions de viscosite des equations de Hamilton-Jacobi-Bellman et application a la finance by Olivier Alvarez ( Book )
1 edition published in 1994 in French and held by 1 library worldwide