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Senna, João Pedro de Almeida

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Most widely held works by João Pedro de Almeida Senna
Cointegração e instabilidade de parâmetros uma aplicação no mercado acionário brasileiro by João Pedro de Almeida Senna( Book )

1 edition published in 2007 in Portuguese and held by 1 WorldCat member library worldwide

O objetivo desta dissertação foi o desenvolvimento de um modelo de arbitragem estatística, com o intuito de explorar a propriedade de reversão à média, contida em certas combinações lineares de séries de preços de ações que compõem o índice Bovespa. Para isso, fez-se necessário apresentar alguns conceitos relevantes, como o de Cointegração ferramenta utilizada para verificar a pressença de possíveis relações de equilíbrio entre séries não-estacionárias. Outros temas abordados referiram-se à questão da instabilidade de parâmetros de regressões lineares, incluindo-se aí tópicos como a Regressão Stepwise e o Filtro de Kalman. O primeiro busca reduzir a multicolinearidade, que surge com a presença de correlações cruzadas em problemas com diversos regressores em potencial, ao passo que o último procura, através de um método recursivo, conferir um grau de adaptabilidade, com o passar do tempo, aos coeficientes das regressões. Todos esses conceitos foram essenciais para a elaboração do modelo de arbitragem estatística proposto, cujo desempenho esteve associado a uma série de regras discutidas no decorrer do trabalho. Dentre essas, foi possível inferir que o caso em que os coeficientes da regressão de Cointegração variam gradativamente conforme o método recursivo do Filtro de Kalman, têm condições de produzir resultados superiores, no que tange a certos parâmetros, como o retorno médio por operação e o índice Sharpe, em rel
Análise da viabilidade de exportação de caiaques by João Pedro de Almeida Senna( Book )

1 edition published in 2003 in Portuguese and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
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