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Aktien-, Zins- und Währungsderivate : Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse

Author: Susanne Kruse
Publisher: Bonn : Springer Science and Business Media.
Edition/Format:   eBook : Document : GermanView all editions and formats
Database:WorldCat
Summary:
Das Buch richtet sich an Studierende, die sich an einer Universität oder an einer auf den Finanzdienstleistungssektor ausgerichteten Hochschule im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums auf den Kapitalmarkt und insbesondere den Derivatemarkt spezialisieren. Ferner richtet sich das Buch an interessierte Praktiker aus dem Treasury einer Bank oder eines Industrieunternehmens, die sich über Produktgestaltung,  Read more...
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: Print version:
Kruse, Susanne.
Aktien-, Zins- und Währungsderivate : Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse.
Dordrecht : Springer, ©2014
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Susanne Kruse
ISBN: 9783834943040 3834943045
OCLC Number: 871172016
Description: 1 online resource.
Contents: Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Notationsverzeichnis; I Finanzmathematische Grundlagen; 1 Grundprinzipien derFinanzmathematik und derZinsrechnung; 1.1 Zinsrechnungsarten undZinsrechnungskonventionen; 1.1.1 Diskontfaktoren und Zinsrechnungsarten; 1.1.2 Zinsrechnungskonventionen; 1.2 Arbitragefreie Bewertung und Risikoanalysevon Finanzinstrumenten; 1.3 Barwertberechnung; 1.3.1 Bewertung einer zukünftigen Zahlung; 1.3.2 Bewertung von Zahlungsströmen; 1.4 Risikoneutrale Bewertung von nichtdeterministischen Zahlungsströmen derDerivate. 1.5 Vertiefungsfragen zu Kapitel 12 Bewertung von festverzinslichenFinanzinstrumenten; 2.1 Diskontfaktor- und Zinsstrukturkurve; 2.1.1 Mögliche Formen der Zinsstrukturkurve; 2.1.2 Forward-Zinssätze; 2.1.3 Arbitragefreiheit von Diskont- und Zinsstrukturkurven; 2.1.4 Zinsstrukturkurven für unterschiedlicheBonitätsklassen; 2.2 Bewertung von Kuponanleihen; 2.2.1 Quotierungen von Anleihepreisen; 2.2.2 Bewertung von Kuponanleihen; 2.3 Floating Rate Notes; 2.3.1 Grundidee der Bewertung von Floating Rate Notes; 2.3.2 Bewertung von Floating Rate Notes (Modell mit einerZinskurve). 2.3.3 Bewertung von Floating Rate Notes (Modell mitunterschiedlicher Diskont- und Forward-Kurve)2.3.3.1 Bewertung einer ausfallrisikofreien Floating Rate Note; 2.3.3.2 Skizzierung eines Ansatzes zur Bewertung einer Floating RateNote mit Kreditrisiko; 2.4 Vertiefungsfragen zu Kapitel 2; 3 Ermittlung von Zinsstrukturkurven; 3.1 Eingangsdaten; 3.2 Methoden zur Kalibrierung einer Zinskurve; 3.2.1 Bootstrapping; 3.2.2 Interpolation von Zinssätzen; 3.3 Kalibrierung für den Fall unterschiedlicherDiskont- und Forward-Kurven; 3.4 Vertiefungsfragen zu Kapitel 3. 4 Risikoanalyse zinstragenderFinanzinstrumente4.1 Zinsänderungs- und Kursrisiko; 4.2 Sensitivitätsanalyse festverzinslicherFinanzinstrumente; 4.2.1 Sensitivitätsanalyse eines Zero Bonds; 4.2.2 Sensitivitätsanalyse einer Festkuponanleihe; 4.3 Vertiefungsfragen zu Kapitel 4; II Derivatemärkte; 5 Grundlagen des Derivatemarktes; 5.1 Der Markt für Derivate; 5.2 Klassifizierung von Derivaten; 5.3 OTC-Derivate und börsengehandelte Derivate; 5.4 Formen der Erfüllung der Derivate; 5.5 Motive für den Einsatz von Derivaten; 5.5.1 Hedging --
Risikoabsicherung; 5.5.2 Trading --
Handel; 5.5.3 Arbitrage. 5.6 Allgemeine Risiken derivativerFinanzinstrumente5.7 Risikovermeidung beim Einsatz vonderivativen Finanzinstrumenten; 5.8 Risikoanalyse derivativer Finanzinstrumente; 5.9 Vertiefungsfragen zu Kapitel 5; 6 Die EUREX; 6.1 Aufbau der EUREX-Gruppe; 6.2 Teilnehmer an der EUREX; 6.3 Handelsmodell der EUREX; 6.3.1 Orderformen; 6.3.2 Handelsphasen an der EUREX; 6.3.3 Zusammenführung von Orders im Orderbuch; 6.3.3.1 Prinzip des maximalen Umsatzes; 6.3.3.2 Preis-Zeit-Priorität; 6.3.3.3 Pro-Rata-Matching; 6.4 Clearing- und Margin-System der EUREX; 6.4.1 Abstufungen der EUREX-Mitgliedschaft.
Responsibility: von Susanne Kruse.

Abstract:

Das Buch richtet sich an Studierende, die sich an einer Universität oder an einer auf den Finanzdienstleistungssektor ausgerichteten Hochschule im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums auf den Kapitalmarkt und insbesondere den Derivatemarkt spezialisieren. Ferner richtet sich das Buch an interessierte Praktiker aus dem Treasury einer Bank oder eines Industrieunternehmens, die sich über Produktgestaltung, -bewertung und -einsatz sowie deren Risiken informieren wollen. Die Einsatzmöglichkeiten und Risiken werden anhand zahlreicher Fallstudien und Beispiele aus der Praxis vertieft. Eine.

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