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Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten : mit 21 Tabellen

Author: Ariane Reiß
Publisher: Heidelberg : Physica-Verl., 1998.
Dissertation: Universiẗat, Diss., 1996/97 u.d.T.: Reiß, Ariane: Arbitrageorientierte Bewertung, Replikation und Hedging von Optionen unter Berücksichtigung von Transaktionskosten--Tübingen.
Series: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, Bd. 64.
Edition/Format:   Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : GermanView all editions and formats
Database:WorldCat
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Details

Material Type: Thesis/dissertation, Internet resource
Document Type: Book, Internet Resource
All Authors / Contributors: Ariane Reiß
ISBN: 3790810843 9783790810844
OCLC Number: 263654366
Description: XI, 273 S. : graph. Darst. ; 24 cm.
Contents: Einleitung.- Vollkommener Kapitalmarkt und kontinuierlicher Rahmen: Der arbitrageorientierte Ansatz von Black-Scholes; Strategien mit beschrankter Variation: Eine Motivation; Diskrete Anpassungszeitpunkte.- Berucksichtigung von Transaktionskosten im kontinuierlichen Rahmen: Deterministische Transaktionszeitpunkte; Stochastische Transaktionszeitpunkte; Ein Vergleich der Verfahren anhand von Simulationen; Bewertung von Portfolios aus Optionen; Bewertung mittels Nutzenfunktionen: Ein Exkurs.- Vollkommener Kapitalmarkt und diskreter Rahmen: Ein rekursiver Ansatz; Das Grenzverhalten des Modells.- Berucksichtigung von Transaktionskosten im diskreten Rahmen: Arbitrage- und Dominanzbeziehungen; Aquidistante Transaktionszeitpunkte; Stochastische Transaktionszeitpunkte; Differenzierte Transaktionskostensatze; Numerische Ergebnisse.- Schlussbeurteilung.
Series Title: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, Bd. 64.
Responsibility: Ariane Reiß
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