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Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : Ingénierie financière et Excel (Visual Basic).

Author: François-Éric Racicot; Raymond Théoret
Publisher: Québec : Presses de l''niversite du Quebec, 2004.
Edition/Format:   eBook : Document : French : 2nd edView all editions and formats
Database:WorldCat
Summary:
Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux  Read more...
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Details

Genre/Form: Electronic books
Livres électronique
Additional Physical Format: Print version:
Racicot, François-Éric.
Calcul numérique en finance empirique et quantitative : Ingénierie financière et Excel (Visual Basic).
Québec : Presses de l''niversite du Quebec, ©2004
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: François-Éric Racicot; Raymond Théoret
ISBN: 9782760517721 2760517721
OCLC Number: 694342081
Description: 1 online resource (822 pages)
Contents: TABLE DES MATIÈRES; AVANT-PROPOS; PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME ÉDITION; Partie 1: LES FONDEMENTS; Chapitre 1: LES FONDEMENTS DU CALCUL NUMÉRIQUE; Chapitre 2: UNE INTRODUCTION AUX MÉTHODES; Partie 2: BOOTSTRAPPING ET ALGORITHMES D'OPTIMISATION; Chapitre 3: LES ASPECTS THÉORIQUES; Chapitre 4: LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA CONSTRUCTION DE L'ARBRE BINOMIAL DE TAUX D'INTÉRÊT DU MODÈLEDE BLACK, DERMAN ET TOY; Chapitre 5: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES DE LA VaR AVEC APPLICATIONS VISUAL BASIC DU CALCUL DE LA VaR SELON LA MÉTHODE DU BOOTSTRAPPING ET SELON L'EXPANSION DE CORNISH-FISHER. Partie 3: ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX ET SIMULATION MONTE CARLOChapitre 6: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES D'OPTIMISATION; Chapitre 7: DE LA CONSTRUCTION D'ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX DES PRIX DES PRODUITS DÉRIVÉS ET DE SES RAPPORTS AVEC LA SIMULATION MONTE CARLO; Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR ÉVALUER LES OPTIONS AMÉRICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE; Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS. Chapitre 9: DES ARBRES BINOMIAUX DE TAUX D'INTÉRÊT DES MODÈLES DE BLACK, DERMAN ET TOY ET DE HO ET LEE À L'ÉVALUATION D'OPTIONS SUR TAUX D'INTÉRÊT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION VISUAL BASICChapitre 10: MODÉLISATION DE LA VALEUR; Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATÉGIES D'ARBITRAGE SUR LE MARCHÉ À TERME; Partie 5: MÉTHODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE; Chapitre 12: LES OPTIONS RÉELLES; Chapitre 13: LA MÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES; Chapitre 14: L'ANALYSE DES DONNÉES À HAUTE FRÉQUENCE. Chapitre 15: LE TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALESAnnexe 1: INTRODUCTION À L'ÉCONOMÉTRIE FINANCIÈRE; Annexe 2: MÉTHODE GÉNÉRALE POUR CALCULER UNE FRONTIÈRE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC; Annexe 3: ÉVALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE; Annexe 4: TECHNIQUES D'ASSURANCE DE PORTEFEUILLES; Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D'UNE MATRICE DE CORRÉLATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D'UN PORTEFEUILLE; Annexe 6: FRONTIÈRES EFFICIENTES INSPIRÉES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001). Annexe 7: DISTINCTION ENTRE L'APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L'APPROCHE RISQUE-NEUTRE À LA CONSTRUCTION DE L'ARBRE BINOMIAL.

Abstract:

Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Divers programmes inédits en Visual Basic (Excel) complètent cet ouvrage.

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