přejít na obsah
Copulae in mathematical and quantitative finance : proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 Náhled dokumentu
ZavřítNáhled dokumentu
Checking...

Copulae in mathematical and quantitative finance : proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012

Autor Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
Vydavatel: Berlin ; New York : Springer, ©2013.
Edice: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
Vydání/formát:   book_digital : Document : Conference publication : EnglishZobrazit všechny vydání a formáty
Databáze:WorldCat
Zhrnutí:

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. This book includes  Read more...

Rating:

(ještě nehodnoceno) 0 zobrazit recenze - Be the first.

Předmětová hesla:
Více podobných

 

Najít online exemplář

Odkazy na tento dokument

Vyhledat exemplář v knihovně

&AllPage.SpinnerRetrieving; Vyhledávaní knihoven, které vlastní tento dokument...

Detaily

Žánr/forma: Electronic books
Congresses
Typ materiálu: Conference publication, Document, Internet resource
Typ dokumentu: Internet Resource, Computer File
Všichni autoři/tvůrci: Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
ISBN: 9783642354076 3642354076
OCLC číslo: 851442803
Poznámky: International conference proceedings.
Includes index.
Popis: 1 online resource.
Obsahy: A Convolution-Based Autoregressive Process / Umberto Cherubini, Fabio Gobbi --
Selection of Vine Copulas / Claudia Czado, Eike Christian Brechmann --
Copulas in Machine Learning / Gal Elidan --
An Overview of the Goodness-of-Fit Test Problem for Copulas / Jean-David Fermanian --
Assessing and Modeling Asymmetry in Bivariate Continuous Data / Christian Genest, Johanna G. Nešlehová --
Modeling Time-Varying Dependencies Between Positive-Valued High-Frequency Time Series / Nikolaus Hautsch, Ostap Okhrin --
The Limiting Properties of Copulas Under Univariate Conditioning / Piotr Jaworski --
Singular Mixture Copulas / Dominic Lauterbach, Dietmar Pfeifer --
Toward a Copula Theory for Multivariate Regular Variation / Haijun Li --
CIID Frailty Models and Implied Copulas / Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer --
Copula-Based Models for Multivariate Discrete Response Data / Aristidis K. Nikoloulopoulos --
Vector Generalized Linear Models: A Gaussian Copula Approach / Peter X.-K. Song, Mingyao Li --
Application of Bernstein Copulas to the Pricing of Multi-Asset Derivatives / Bertrand Tavin.
Název edice: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
Odpovědnost: Piotr Jaworski, Fabrizio Durante, Wolfgang Karl Härdle, editors.
Více informací:

Reviews

User-contributed reviews
Retrieving GoodReads reviews...
Retrieving DOGObooks reviews...

Štítky

Buďte první.
Potvrdit tento požadavek

Tento dokument jste si již vyžádali. Prosím vyberte Ok pokud chcete přesto v žádance pokračovat.

Propojená data


<http://www.worldcat.org/oclc/851442803>
library:oclcnum"851442803"
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
owl:sameAs<info:oclcnum/851442803>
rdf:typeschema:Book
rdfs:seeAlso
schema:about
rdf:typeschema:Intangible
schema:name"MATHEMATICS / Probability & Statistics / Multivariate Analysis"
schema:about
schema:about
schema:about
schema:author
rdf:typeschema:Organization
schema:name"Workshop "Copulae in Mathematical and Quantitative Finance" (2012 : Kraków, Poland)"
schema:bookFormatschema:EBook
schema:contributor
schema:contributor
schema:contributor
schema:copyrightYear"2013"
schema:datePublished"2013"
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1380559543>
schema:genre"Conference proceedings"
schema:inLanguage"en"
schema:name"Copulae in mathematical and quantitative finance proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012"
schema:publisher
schema:url<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598961>
schema:url<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35407-6>
schema:workExample
schema:workExample

Content-negotiable representations

Zavřít okno

Prosím přihlašte se do WorldCat 

Nemáte účet? Můžete si jednoduše vytvořit bezplatný účet.