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Copulae in mathematical and quantitative finance : proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012

著者: Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
出版: Berlin ; New York : Springer, ©2013.
シリーズ: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
エディション/フォーマット:   電子書籍 : Document : Conference publication : Englishすべてのエディションとフォーマットを見る
データベース:WorldCat
概要:

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. This book includes  続きを読む

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ジャンル/形式: Electronic books
Congresses
資料の種類: Conference publication, Document, インターネット資料
ドキュメントの種類: インターネットリソース, コンピューターファイル
すべての著者/寄与者: Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
ISBN: 9783642354076 3642354076
OCLC No.: 851442803
注記: International conference proceedings.
Includes index.
物理形態: 1 online resource.
コンテンツ: A Convolution-Based Autoregressive Process / Umberto Cherubini, Fabio Gobbi --
Selection of Vine Copulas / Claudia Czado, Eike Christian Brechmann --
Copulas in Machine Learning / Gal Elidan --
An Overview of the Goodness-of-Fit Test Problem for Copulas / Jean-David Fermanian --
Assessing and Modeling Asymmetry in Bivariate Continuous Data / Christian Genest, Johanna G. Nešlehová --
Modeling Time-Varying Dependencies Between Positive-Valued High-Frequency Time Series / Nikolaus Hautsch, Ostap Okhrin --
The Limiting Properties of Copulas Under Univariate Conditioning / Piotr Jaworski --
Singular Mixture Copulas / Dominic Lauterbach, Dietmar Pfeifer --
Toward a Copula Theory for Multivariate Regular Variation / Haijun Li --
CIID Frailty Models and Implied Copulas / Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer --
Copula-Based Models for Multivariate Discrete Response Data / Aristidis K. Nikoloulopoulos --
Vector Generalized Linear Models: A Gaussian Copula Approach / Peter X.-K. Song, Mingyao Li --
Application of Bernstein Copulas to the Pricing of Multi-Asset Derivatives / Bertrand Tavin.
シリーズタイトル: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
責任者: Piotr Jaworski, Fabrizio Durante, Wolfgang Karl Härdle, editors.
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