ข้ามไปที่เนือ้หา
Copulae in mathematical and quantitative finance : proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 แสดงตัวอย่างรายการนี้
ปิดแสดงตัวอย่างรายการนี้
Checking...

Copulae in mathematical and quantitative finance : proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012

ผู้แต่ง: Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
สำนักพิมพ์: Berlin ; New York : Springer, ©2013.
ชุด: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
ครั้งที่พิมพ์/รูปแบบ:   หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ : เอกสาร : สิ่งพิมพ์การประชุม : Englishดูครั้งที่พิมพ์และรูปแบบ
ฐานข้อมูล:WorldCat
สรุป:
Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 1950s, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, especially finance and insurance. Today, copulas represent a well-recognized tool for market and credit  อ่านมากขึ้น…
คะแนน:

(ยังไม่ให้คะแนน) 0 กับความคิดเห็น - เป็นคนแรก

หัวเรื่อง
เพิ่มเติมเช่นนี้

 

ค้นหาสำเนาออนไลน์

เชื่อมโยงไปยังรายการนี้

ค้นหาสำเนาในห้องสมุด

กำลังดึงข้อมูล… ค้นหาห้องสมุดที่มีรายการนี้

รายละเอียด

ประเภท/แบบฟอร์ม Electronic books
Conference proceedings
Congresses
ขนิดวัสดุ: สิ่งพิมพ์การประชุม, เอกสาร, ทรัพยากรอินเตอร์เน็ต
ประเภทของเอกสาร: แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ไฟล์คอมพิวเตอร์
ผู้เขียนทั้งหมด : ผู้เขียนร่วม Piotr Jaworski; Fabrizio Durante; Wolfgang Härdle
ISBN: 9783642354076 3642354076
OCLC Number: 851442803
หมายเหตุ: International conference proceedings.
Includes index.
คำอธิบาย: 1 online resource.
สารบัญ: A Convolution-Based Autoregressive Process / Umberto Cherubini, Fabio Gobbi --
Selection of Vine Copulas / Claudia Czado, Eike Christian Brechmann --
Copulas in Machine Learning / Gal Elidan --
An Overview of the Goodness-of-Fit Test Problem for Copulas / Jean-David Fermanian --
Assessing and Modeling Asymmetry in Bivariate Continuous Data / Christian Genest, Johanna G. Nešlehová --
Modeling Time-Varying Dependencies Between Positive-Valued High-Frequency Time Series / Nikolaus Hautsch, Ostap Okhrin --
The Limiting Properties of Copulas Under Univariate Conditioning / Piotr Jaworski --
Singular Mixture Copulas / Dominic Lauterbach, Dietmar Pfeifer --
Toward a Copula Theory for Multivariate Regular Variation / Haijun Li --
CIID Frailty Models and Implied Copulas / Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer --
Copula-Based Models for Multivariate Discrete Response Data / Aristidis K. Nikoloulopoulos --
Vector Generalized Linear Models: A Gaussian Copula Approach / Peter X.-K. Song, Mingyao Li --
Application of Bernstein Copulas to the Pricing of Multi-Asset Derivatives / Bertrand Tavin.
หัวข้อชุด: Lecture notes in statistics (Springer-Verlag), 213.
ความรับผิดชอบ Piotr Jaworski, Fabrizio Durante, Wolfgang Karl Härdle, editors.
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทคัดย่อ:

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. This book includes  อ่านมากขึ้น…

รีวิว

ความคิดเห็นผู้ที่ใช้งาน
กำลังดึง รีวิว GoodReads…
Retrieving DOGObooks reviews...

แท็ก

เป็นคนแรก.
ยืนยันคำขอนี้

คุณอาจะร้องขอรายการนี้แล้. โปรดเลือก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอนี้ต่อไป.

Linked Data


<http://www.worldcat.org/oclc/851442803>
library:oclcnum"851442803"
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
owl:sameAs<info:oclcnum/851442803>
rdf:typeschema:Book
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:bookFormatschema:EBook
schema:contributor
schema:contributor
schema:contributor
schema:copyrightYear"2013"
schema:creator
schema:datePublished"2013"
schema:description"Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 1950s, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, especially finance and insurance. Today, copulas represent a well-recognized tool for market and credit models, aggregation of risks, and portfolio selection. Historically, the Gaussian copula model has been one of the most common models in credit risk. However, the recent financial crisis has underlined its limitations and drawbacks. In fact, despite their simplicity, Gaussian copula models severely underestimate the risk of the occurrence of joint extreme events. Recent theoretical investigations have put new tools for detecting and estimating dependence and risk (like tail dependence, time-varying models, etc) in the spotlight. All such investigations need to be further developed and promoted, a goal this book pursues.The bookincludes surveys that provide an up-to-date account of essential aspects of copula models in quantitative finance, as well as the extended versions of talks selected from papers presented at the workshop in Cracow."
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1380559543>
schema:genre"Conference proceedings."
schema:genre"Electronic books."
schema:genre"Conference proceedings"
schema:inLanguage"en"
schema:name"Copulae in mathematical and quantitative finance proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012"
schema:publisher
schema:url<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598961>
schema:url<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35407-6>
schema:url
schema:workExample

Content-negotiable representations

ปิดหน้าต่าง

กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ WorldCat 

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี.