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Derivative securities and difference methods
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Derivative securities and difference methods

Auteur : Youlan Zhu; Xiaonan Wu; I-Liang Chern
Éditeur : New York : Springer, ©2004.
Collection : Springer finance., Textbook.; Springer finance.
Édition/format :   Livre : AnglaisVoir toutes les éditions et les formats
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Détails

Type d’ouvrage : Ressource Internet
Format : Livre, Ressource Internet
Tous les auteurs / collaborateurs : Youlan Zhu; Xiaonan Wu; I-Liang Chern
ISBN : 0387208429 9780387208428 1441919252 9781441919250
Numéro OCLC : 54686170
Description : xviii, 513 p. : ill. ; 25 cm.
Contenu : Part I - Partial Differential Equations in Finance * Introduction * Basic Options * Exotic Options * Interest Rate Derivative Securities * Part II - Numerical Methods for Derivative Securities * Basic Numerical Methods * Initial-Boundary Value and LC Problems * Free Boundary Problems * Interest Rate Modeling * References * Index
Titre de collection : Springer finance., Textbook.; Springer finance.
Responsabilité : You-lan Zhu, Xiaonan Wu, and I-Liang Chern.
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From the reviews: "This book is mainly devoted to finite difference numerical methods for solving partial differential equations (PDEs) models of pricing a wide variety of financial derivative Lire la suite...

 
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