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Derivative securities and difference methods

Auteur : Youlan Zhu; et al
Éditeur : New York : Springer, ©2013.
Collection : Springer finance.
Édition/format :   Livre électronique : Document : Anglais : 2nd edVoir toutes les éditions et les formats
Base de données :WorldCat
Résumé :
"The aim of the book is to provide readers who have some code writing experience for engineering computations with the skills to develop efficient derivative pricing codes. The book includes exercises throughout and will appeal to students and researchers in quantitative finance as well as practitioners in the financial industry and code developers."--BOOK JACKET.
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Détails

Genre/forme : Electronic books
Type d’ouvrage : Document, Ressource Internet
Format : Ressource Internet, Fichier informatique
Tous les auteurs / collaborateurs : Youlan Zhu; et al
ISBN : 9781461473060 1461473063
Numéro OCLC : 852473050
Description : 1 online resource : ill.
Contenu : Introduction --
European Style Derivatives --
American Style Derivatives --
Exotic Options --
Interest Rate Derivative Securities --
Basic Numerical Methods --
Finite Difference Methods --
Initial-Boundary Value and LC Problems --
Free-Boundary Problems --
Interest Rate Modeling.
Titre de collection : Springer finance.
Responsabilité : You-lan Zhu...[et al.].

Résumé :

"The aim of the book is to provide readers who have some code writing experience for engineering computations with the skills to develop efficient derivative pricing codes. The book includes exercises throughout and will appeal to students and researchers in quantitative finance as well as practitioners in the financial industry and code developers."--BOOK JACKET.

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