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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

Author: Christoph Mayer
Publisher: Wiesbaden : Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2009.
Dissertation: Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2008.
Series: Gabler Edition Wissenschaft
Edition/Format:   Thesis/dissertation : Document : Thesis/dissertation : eBook   Computer File : GermanView all editions and formats
Publication:Entwicklung der Zinsstrukturkurve.
Summary:
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer  Read more...
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Details

Genre/Form: Elektronisches Buch
Material Type: Document, Thesis/dissertation, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Christoph Mayer
ISBN: 9783834982445 383498244X 9783834917010 383491701X
OCLC Number: 695706624
In: Mayer, Christoph
Notes: Business and Economics (German Language) (Springer-11775) (GWV).
Description: 1 online resource (Online-Datei.).
Series Title: Gabler Edition Wissenschaft
Responsibility: von Christoph Mayer.

Abstract:

Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.

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