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Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles

Author: Hao WangSaïd HamadèneAnis MatoussiUniversité du Maine,Université du Maine (Le Mans). UFR de sciences exactes et naturelles,All authors
Publisher: [S.l.] : [s.n.], 2009.
Dissertation: Thèse de doctorat: Mathématiques: Le Mans: 2009.
Edition/Format:   Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : EnglishView all editions and formats
Summary:
L'objet de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies puis de lier cette notion à des problèmes tels que l'investissement réversible ou bien le problème d'arrête et de reprise, le jeu stochastique différentiel de somme nulle (mixte type ou Dynkin type), ou alors l'interprétation probabiliste de solutions faibles
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Additional Physical Format: Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles [Ressource électronique] / Hao Wang.
[S.l.] : [s.n.], 2009
(ABES)140475753
Material Type: Thesis/dissertation
Document Type: Book
All Authors / Contributors: Hao Wang; Saïd Hamadène; Anis Matoussi; Université du Maine,; Université du Maine (Le Mans). UFR de sciences exactes et naturelles,; Laboratoire manceau de mathématiques,
OCLC Number: 690182114
Notes: Le chapitre 1 est en français. Le reste de la thèse est en anglais.
Description: 1 vol. (XIII-153 p.) ; 30 cm
Responsibility: Hao Wang ; sous la direction de Saïd Hamadène et de Anis Matoussi.

Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies puis de lier cette notion à des problèmes tels que l'investissement réversible ou bien le problème d'arrête et de reprise, le jeu stochastique différentiel de somme nulle (mixte type ou Dynkin type), ou alors l'interprétation probabiliste de solutions faibles des équations intégrales aux dérivées partielles, au sens de viscosité ou au sens Sobolev dans les cadres différents.

The main objective of the thesis is to study the existence and uniqueness of solutions of reflected backward stochastic differential equations and to relate this notion to the study of the problems such as the reversible investment or so-called optimal switching problem, the mixed zero-sum stochastic differential games and the probabilistic interpretation of the weak solution of partial differential equations, either in viscosity sense or in Sobolev space under different framework.

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