přejít na obsah
Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance Náhled dokumentu
ZavřítNáhled dokumentu
Probíhá kontrola...

Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance

Autor Mario V Wüthrich; Michael Merz
Vydavatel: Berlin ; New York : Springer, ©2013.
Edice: Springer finance.
Vydání/formát:   e-kniha : Document : EnglishZobrazit všechny vydání a formáty
Databáze:WorldCat
Shrnutí:
Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of  Přečíst více...
Hodnocení:

(ještě nehodnoceno) 0 zobrazit recenze - Buďte první.

Předmětová hesla:
Více podobných

 

Najít online exemplář

Odkazy na tento dokument

Vyhledat exemplář v knihovně

&AllPage.SpinnerRetrieving; Vyhledávání knihoven, které vlastní tento dokument...

Detaily

Žánr/forma: Electronic books
Typ materiálu: Document, Internetový zdroj
Typ dokumentu: Internet Resource, Computer File
Všichni autoři/tvůrci: Mario V Wüthrich; Michael Merz
ISBN: 9783642313929 3642313922 3642313914 9783642313912
OCLC číslo: 839671313
Popis: 1 online resource.
Obsahy: Financial Valuation Principles. State Price Deflators and Stochastic Discounting --
Spot Rate Models --
Stochastic Forward Rate and Yield Curve Modeling --
Pricing of Financial Assets --
Actuarial Valuation and Solvency. Actuarial and Financial Modeling --
Valuation Portfolio --
Protected Valuation Portfolio --
Solvency --
Selected Topics and Examples --
Appendix. Auxiliary Considerations.
Název edice: Springer finance.
Odpovědnost: Mario V. Wüthrich, Michael Merz.

Anotace:

This book combines ideas from financial mathematics, actuarial sciences and economic theory to give a fully consistent framework for the analysis of solvency questions.  Přečíst více...

Recenze

Recenze redakce

Souhrn od vydavatele

From the reviews: "The purpose of this book is to introduce sound risk measurement practices which form bases of good risk management policies and solvency regulation. ... I warmly recommend this Přečíst více...

 
Recenze vložené uživatelem
Nahrávání recenzí GoodReads...
Přebírání recenzí DOGO books...

Štítky

Buďte první.
Potvrdit tento požadavek

Tento dokument jste si již vyžádali. Prosím vyberte Ok pokud chcete přesto v žádance pokračovat.

Propojená data


<http://www.worldcat.org/oclc/839671313>
library:oclcnum"839671313"
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
rdf:typeschema:Book
rdf:typeschema:MediaObject
rdf:valueUnknown value: dct
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:bookFormatschema:EBook
schema:contributor
schema:copyrightYear"2013"
schema:creator
schema:datePublished"2013"
schema:description"Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of solvency questions. Merz and Wüthrich combine ideas from financial mathematics (no-arbitrage theory, equivalent martingale measure), actuarial sciences (insurance claims modeling, cash"
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1130466476>
schema:genre"Electronic books"
schema:inLanguage"en"
schema:isPartOf
schema:name"Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance"
schema:publication
schema:publisher
schema:url<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31392-9>
schema:url<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=565995>
schema:url<http://site.ebrary.com/id/10685060>
schema:url<http://oclc-marc.ebrary.com/Doc?id=10685060>
schema:workExample
schema:workExample
wdrs:describedby

Content-negotiable representations

Zavřít okno

Prosím přihlaste se do WorldCat 

Nemáte účet? Můžete si jednoduše vytvořit bezplatný účet.