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Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance

著者: Mario V Wüthrich; Michael Merz
出版: Berlin ; New York : Springer, ©2013.
シリーズ: Springer finance.
エディション/フォーマット:   電子書籍 : Document : Englishすべてのエディションとフォーマットを見る
データベース:WorldCat
概要:
Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of  続きを読む
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ジャンル/形式: Electronic books
資料の種類: Document, インターネット資料
ドキュメントの種類: インターネットリソース, コンピューターファイル
すべての著者/寄与者: Mario V Wüthrich; Michael Merz
ISBN: 9783642313929 3642313922
OCLC No.: 839671313
形態 1 online resource.
コンテンツ: Financial Valuation Principles. State Price Deflators and Stochastic Discounting --
Spot Rate Models --
Stochastic Forward Rate and Yield Curve Modeling --
Pricing of Financial Assets --
Actuarial Valuation and Solvency. Actuarial and Financial Modeling --
Valuation Portfolio --
Protected Valuation Portfolio --
Solvency --
Selected Topics and Examples --
Appendix. Auxiliary Considerations.
シリーズタイトル: Springer finance.
責任者: Mario V. Wüthrich, Michael Merz.
その他の情報:

概要:

This book combines ideas from financial mathematics, actuarial sciences and economic theory to give a fully consistent framework for the analysis of solvency questions.  続きを読む

レビュー

編集者のレビュー

出版社によるあらすじ

From the reviews: "The purpose of this book is to introduce sound risk measurement practices which form bases of good risk management policies and solvency regulation. ... I warmly recommend this 続きを読む

 
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