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Fluctuation theory for Lévy processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005

Auteur : Ronald A Doney; Jean Picard
Éditeur : Berlin [u.a.] : Springer, 2007.
Collection : Lecture notes in mathematics, Subseries: Ecole d'Eté des Probabilités de Saint-Flour., 1897
Édition/format :   Livre : AnglaisVoir toutes les éditions et les formats
Base de données :WorldCat
Résumé :

Levy processes are named after Paul Levy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. Their sample path behaviour poses a variety of difficult and  Lire la suite...

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Détails

Type d’ouvrage : Ressource Internet
Format : Livre, Ressource Internet
Tous les auteurs / collaborateurs : Ronald A Doney; Jean Picard
ISBN : 3540485104 9783540485100
Numéro OCLC : 255827770
Notes : Literaturverz. S. [131] - 137.
Description : IX, 147 S. ; 235 x 155 mm.
Contenu : 1. Introduction to Levy processes.- 2. Subordinators.- 3. Local times and excursions.- 4. Ladder processes and the Wiener-Hopf factorisation.- 5. Further Wiener-Hopf developments.- 6. Creeping and related questions.- 7. Spitzer's Condition.- 8. Levy processes conditioned to stay positive.- 9. Spectrally negative L'evy processes.- 10. Small-time behaviour.- References.- Index.
Titre de collection : Lecture notes in mathematics, Subseries: Ecole d'Eté des Probabilités de Saint-Flour., 1897
Responsabilité : Ronald A. Doney. Ed.: Jean Picard.
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