ข้ามไปที่เนือ้หา
Hidden Markov models in finance : further developments and applications. Volume II แสดงตัวอย่างรายการนี้
ปิดแสดงตัวอย่างรายการนี้
Checking...

Hidden Markov models in finance : further developments and applications. Volume II

ผู้แต่ง: Rogemar S Mamon
สำนักพิมพ์: New York, NY : Springer, 2014.
ชุด: International series in operations research & management science, 209.
ครั้งที่พิมพ์/รูปแบบ:   หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ : เอกสาร : Englishดูครั้งที่พิมพ์และรูปแบบ
ฐานข้อมูล:WorldCat
สรุป:
Since the groundbreaking research of Harry Markowitz into the application of operations research to the optimization of investment portfolios, finance has been one of the most important areas of application of operations research. The use of hidden Markov models (HMMs) has become one of the hottest areas of research for such applications to finance. This handbook offers systemic applications of different  อ่านมากขึ้น…
คะแนน:

(ยังไม่ให้คะแนน) 0 กับความคิดเห็น - เป็นคนแรก

หัวเรื่อง
เพิ่มเติมเช่นนี้

 

ค้นหาสำเนาออนไลน์

เชื่อมโยงไปยังรายการนี้

ค้นหาสำเนาในห้องสมุด

กำลังดึงข้อมูล… ค้นหาห้องสมุดที่มีรายการนี้

รายละเอียด

ประเภท/แบบฟอร์ม Electronic books
รูปแบบทางกายภาพเพิ่มเติม Print version:
Mamon, Rogemar S.
Hidden Markov models in finance. Mamon, Robert J. Elliott
(OCoLC)879770632
ขนิดวัสดุ: เอกสาร, ทรัพยากรอินเตอร์เน็ต
ประเภทของเอกสาร: แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ไฟล์คอมพิวเตอร์
ผู้เขียนทั้งหมด : ผู้เขียนร่วม Rogemar S Mamon
ISBN: 9781489974426 1489974423
OCLC Number: 880372799
คำอธิบาย: 1 online resource (286 pages) : illustrations.
สารบัญ: Robustification of an on-line EM algorithm for modelling asset prices within an HMM --
Stochastic volatility or stochastic central tendency: evidence from a hidden Markov model of the short-term interest rate --
An econometric model of the term structure of interest rates under regime-switching risk --
The LIBOR market model: a Markov-switching jump diffusion extension --
Exchange rates and net portfolio flows: a Markov-switching approach --
Hedging costs for variable annuities under regime-switching --
A stochastic approximation approach for trend-following trading --
A hidden Markov-modulated jump diffusion model for European option pricing --
An exact formula for pricing American exchange options with regime switching --
Parameter estimation in a weak hidden Markov model with independent drift and volatility --
Parameter estimation in a regime-switching model with non-normal noise.
หัวข้อชุด: International series in operations research & management science, 209.
ความรับผิดชอบ Rogemar S. Mamon, Robert J. Elliott.
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทคัดย่อ:

Hidden Markov Models in Finance  อ่านมากขึ้น…

รีวิว

ความคิดเห็นผู้ที่ใช้งาน
กำลังดึง รีวิว GoodReads…
Retrieving DOGObooks reviews...

แท็ก

เป็นคนแรก.

รายการคล้ายกัน

หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง:(4)

ยืนยันคำขอนี้

คุณอาจะร้องขอรายการนี้แล้. โปรดเลือก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอนี้ต่อไป.

Linked Data


<http://www.worldcat.org/oclc/880372799>
library:oclcnum"880372799"
library:placeOfPublication
owl:sameAs<info:oclcnum/880372799>
rdf:typeschema:Book
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:bookFormatschema:EBook
schema:creator
schema:datePublished"2014"
schema:description"Since the groundbreaking research of Harry Markowitz into the application of operations research to the optimization of investment portfolios, finance has been one of the most important areas of application of operations research. The use of hidden Markov models (HMMs) has become one of the hottest areas of research for such applications to finance. This handbook offers systemic applications of different methodologies that have been used for decision making solutions to the financial problems of global markets. As the follow-up to the authors Hidden Markov Models in Finance (2007), this offers the latest research developments and applications of HMMs to finance and other related fields. Amongst the fields of quantitative finance and actuarial science that will be covered are: interest rate theory, fixed-income instruments, currency market, annuity and insurance policies with option-embedded features, investment strategies, commodity markets, energy, high-frequency trading, credit risk, numerical algorithms, financial econometrics and operational risk. Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications, Volume II presents recent applications and case studies in finance, and showcases the formulation of emerging potential applications of new research over the books 11 chapters. This will benefit not only researchers in financial modeling, but also others in fields such as engineering, the physical sciences and social sciences. Ultimately the handbook should prove to be a valuable resource to dynamic researchers interested in taking full advantage of the power and versatility of HMMs in accurately and efficiently capturing many of the processes in the financial market."@en
schema:description"Robustification of an on-line EM algorithm for modelling asset prices within an HMM -- Stochastic volatility or stochastic central tendency: evidence from a hidden Markov model of the short-term interest rate -- An econometric model of the term structure of interest rates under regime-switching risk -- The LIBOR market model: a Markov-switching jump diffusion extension -- Exchange rates and net portfolio flows: a Markov-switching approach -- Hedging costs for variable annuities under regime-switching -- A stochastic approximation approach for trend-following trading -- A hidden Markov-modulated jump diffusion model for European option pricing -- An exact formula for pricing American exchange options with regime switching -- Parameter estimation in a weak hidden Markov model with independent drift and volatility -- Parameter estimation in a regime-switching model with non-normal noise."@en
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1846674610>
schema:genre"Electronic books."@en
schema:inLanguage"en"
schema:name"Hidden Markov models in finance : further developments and applications. Volume II"@en
schema:url
schema:url
schema:workExample
schema:workExample

Content-negotiable representations

ปิดหน้าต่าง

กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ WorldCat 

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี.