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Introducción a la econometría : un enfoque moderno

Author: Jeffrey M Wooldridge; et al
Publisher: Madrid : Thomson, ©2006.
Edition/Format:   Print book : Spanish : 2. edView all editions and formats
Summary:
CONTENIDO: La naturaleza de la econometría y de los datos econométricos - El modelo de regresión simple - Análisis de regresión múltiple: estimación - Análisis de regresión múltiple: inferencia - Análisis de regresión múltiple: propiedades asintóticas del estimador MCO - Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales - Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables  Read more...
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Genre/Form: Problemas y ejercicios
tratados, manuales, etc
Document Type: Book
All Authors / Contributors: Jeffrey M Wooldridge; et al
ISBN: 8497322681 9788497322683
OCLC Number: 104623293
Notes: Traducción de: Introductory econometrics : a modern approach.
Description: xxxi, 960 p. : il. ; 26 cm
Other Titles: Introductory econometrics.
Responsibility: Jeffrey M. Wooldridge ; traducción, Arielle Beyaert Stevens ... [et al.] ; revisión técnica, Arielle Beyaert Stevens.

Abstract:

CONTENIDO: La naturaleza de la econometría y de los datos econométricos - El modelo de regresión simple - Análisis de regresión múltiple: estimación - Análisis de regresión múltiple: inferencia - Análisis de regresión múltiple: propiedades asintóticas del estimador MCO - Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales - Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) - Heteroscedasticidad - Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos - Análisis de regresión básico con datos de serie temporales - Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales - Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales - Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel - Métodos avanzados para datos de panel - Estimación por variables instrumentales y mínimo cuadrados en dos etapas - Modelos de ecuaciones simultáneas - Modelos de variables dependientes limitad ...

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