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Introducción a la modelización de la volatilidad financiera.

Author: Jorge V Pérez Rodríguez
Publisher: Las Palmas de Gran Canaria : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, 2016.
Edition/Format:   eBook : Document : SpanishView all editions and formats
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: Print version:
Pérez Rodríguez, Jorge V.
Introducción a la modelización de la volatilidad financiera.
Las Palmas de Gran Canaria : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, ©2016
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Jorge V Pérez Rodríguez
ISBN: 9788490422533 8490422532
OCLC Number: 952932992
Notes: Refrencias bibliográficas.
Description: 1 online resource (316 pages)
Contents: Introducción a la Modelización de la Volatilidad Financiera; Página legal; Índice; Prólogo; Parte I, Introducción; Capítulo 1. Riesgo y Volatilidad; Parte II, Modelización Estándar de la Volatilidad; Capítulo 2. El Modelo ARCH. Especificación y Estimación; Capítulo 3. El Modelo ARCH. Contraste y Predicción; Capítulo 4. Generalización del Modelo ARCH: El Modelo GARCH; Capítulo 5. Asimetría en la Respuesta de la Volatilidad: Modelo GARCH Asimétricos; Capítulo 6. Cambios de Régimen en la Volatilidad Condicional; Capítulo 7. Volatilidad No Estacionaria y Memoria Larga: Modelos IGARCH y FIGARCH. Capítulo 8. Causas y Consecuencias de Volatilidad Financiera: Modelos ARCH en Media y con Variables ExógenasCapítulo 9. Modelizando la Volatilidad y las Correlaciones: Los Modelos ARCH Multiecuacionales; Capítulo 10. Volatiliad Estocástica; Parte III, Modelización de la Volatilidad de Alta Frecuencia; Capítulo 11. Periodicidad Intradiaria y Volatilidad Condicional; Capítulo 12. El Agrupamiento de las Operaciones: El Modelo de Duración Condicional Autorregresiva; Capítulo 13. Volatilidad Integrada y Realizada; Parte IV, Práctica Financiera; Capítulo 14. Valor-en-Riesgo (VaR).

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