přejít na obsah
Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures Náhled dokumentu
ZavřítNáhled dokumentu
Probíhá kontrola...

Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures

Autor Ju-Yi Yen; Marc Yor; SpringerLink (Online service)
Vydavatel: Cham, Switzerland : Springer, ©2013.
Edice: Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag), 2088.
Vydání/formát:   e-kniha : Document : EnglishZobrazit všechny vydání a formáty
Databáze:WorldCat
Shrnutí:
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the  Přečíst více...
Hodnocení:

(ještě nehodnoceno) 0 zobrazit recenze - Buďte první.

Předmětová hesla:
Více podobných

 

Najít online exemplář

Odkazy na tento dokument

Vyhledat exemplář v knihovně

&AllPage.SpinnerRetrieving; Vyhledávání knihoven, které vlastní tento dokument...

Detaily

Žánr/forma: Electronic books
Doplňující formát: Printed edition:
Typ materiálu: Document, Internetový zdroj
Typ dokumentu: Internet Resource, Computer File
Všichni autoři/tvůrci: Ju-Yi Yen; Marc Yor; SpringerLink (Online service)
ISBN: 9783319012704 3319012703
OCLC číslo: 859575095
Popis: 1 online resource (ix, 135 p.) : ill.
Obsahy: Prerequisites --
Part I: Local Times of Continuous Semimartingales. The Existence and Regularity of Semimartingale Local Times --
Lévy's Representation of Reflecting BM and Pitman's Representation of BES(3) --
Paul Lévy's Arcsine Laws --
Part II: Excursion Theory for Brownian Paths. Brownian Excursion Theory: A First Approach --
Two Descriptions of n: Itô's and Williams' --
A Simple Path Decomposition of Brownian Motion Around Time t = 1 --
The Laws of, and Conditioning with Respect to, Last Passage Times --
Integral Representations Relating W and n --
Part III: Some Applications of Excursion Theory. The Feynman-Kac Formula and Excursion Theory --
Some Identities in Law.
Název edice: Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag), 2088.
Odpovědnost: Ju Yi Yen, Marc Yor.
Více informací:

Anotace:

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

Recenze

Recenze vložené uživatelem
Nahrávání recenzí GoodReads...
Přebírání recenzí DOGO books...

Štítky

Buďte první.

Podobné dokumenty

Související předmětová hesla:(2)

Potvrdit tento požadavek

Tento dokument jste si již vyžádali. Prosím vyberte Ok pokud chcete přesto v žádance pokračovat.

Propojená data


<http://www.worldcat.org/oclc/859575095>
library:oclcnum"859575095"
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
rdf:typeschema:MediaObject
rdf:typeschema:Book
rdf:valueUnknown value: dct
schema:about
schema:about
schema:about
schema:bookFormatschema:EBook
schema:contributor
schema:contributor
schema:copyrightYear"2013"
schema:creator
schema:datePublished"2013"
schema:description"This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula."
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1436962046>
schema:genre"Electronic books"
schema:inLanguage"en"
schema:isPartOf
schema:name"Local times and excursion theory for Brownian motion a tale of wiener and itô measures"
schema:numberOfPages"135"
schema:publication
schema:publisher
schema:url
schema:url<http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01270-4>
schema:workExample
schema:workExample
wdrs:describedby

Content-negotiable representations

Zavřít okno

Prosím přihlaste se do WorldCat 

Nemáte účet? Můžete si jednoduše vytvořit bezplatný účet.