ข้ามไปที่เนือ้หา
Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures แสดงตัวอย่างรายการนี้
ปิดแสดงตัวอย่างรายการนี้
ตรวจสอบ...

Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures

ผู้แต่ง: Ju-Yi Yen; Marc Yor
สำนักพิมพ์: Cham, Switzerland : Springer, ©2013.
ชุด: Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag), 2088.
ครั้งที่พิมพ์/รูปแบบ:   หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ : เอกสาร : ภาษาอังกฤษดูครั้งที่พิมพ์และรูปแบบ
ฐานข้อมูล:WorldCat
สรุป:
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the  อ่านมากขึ้น…
คะแนน:

(ยังไม่ให้คะแนน) 0 กับความคิดเห็น - เป็นคนแรก

หัวเรื่อง
เพิ่มเติมเช่นนี้

 

ค้นหาสำเนาออนไลน์

เชื่อมโยงไปยังรายการนี้

ค้นหาสำเนาในห้องสมุด

&AllPage.SpinnerRetrieving; ค้นหาห้องสมุดที่มีรายการนี้

รายละเอียด

ประเภท/แบบฟอร์ม Electronic books
รูปแบบทางกายภาพเพิ่มเติม Printed edition:
ขนิดวัสดุ: เอกสาร, ทรัพยากรอินแทอร์เน็ต
ประเภทเอกสาร แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ไฟล์คอมพิวเตอร์
ผู้แต่งทั้งหมด : ผู้แต่งร่วม Ju-Yi Yen; Marc Yor
ISBN: 9783319012704 3319012703
OCLC Number: 859575095
คำอธิบาย: 1 online resource (ix, 135 pages) : illustrations.
สารบัญ: Prerequisites --
Part I: Local Times of Continuous Semimartingales. The Existence and Regularity of Semimartingale Local Times --
Lévy's Representation of Reflecting BM and Pitman's Representation of BES(3) --
Paul Lévy's Arcsine Laws --
Part II: Excursion Theory for Brownian Paths. Brownian Excursion Theory: A First Approach --
Two Descriptions of n: Itô's and Williams' --
A Simple Path Decomposition of Brownian Motion Around Time t = 1 --
The Laws of, and Conditioning with Respect to, Last Passage Times --
Integral Representations Relating W and n --
Part III: Some Applications of Excursion Theory. The Feynman-Kac Formula and Excursion Theory --
Some Identities in Law.
ชื่อชุด: Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag), 2088.
ความรับผิดชอบ: Ju Yi Yen, Marc Yor.

บทคัดย่อ:

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

รีวิว

ความคิดเห็นของบรรณาธิการ

สรุปความของสำนักพิมพ์

"The lecture notes provide an elementary and brief introduction to local times for continuous semimartingales and excursion theory for Brownian motion. ... The lecture notes are an easily accessible อ่านมากขึ้น…

 
ความคิดเห็นผู้ที่ใช้งาน
กำลังค้นคืน รีวิว GoodReads…
ค้นคืน DOGObooks บทวิจารณ์

แท็ก

เป็นคนแรก.

รายการคล้ายกัน

ยืนยันคำขอนี้

คุณอาจะร้องขอรายการนี้แล้. โปรดเลือก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอนี้ต่อไป.

เชิ่อมโยงข้อมูล


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/859575095> # Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures
    a schema:CreativeWork, schema:MediaObject, schema:Book ;
   library:oclcnum "859575095" ;
   library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/sz> ;
   library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Place/cham_switzerland> ; # Cham, Switzerland
   schema:about <http://dewey.info/class/519.233/e23/> ;
   schema:about <http://id.worldcat.org/fast/839765> ; # Brownian motion processes
   schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1001522> ; # Local times (Stochastic processes)
   schema:bookFormat schema:EBook ;
   schema:contributor <http://viaf.org/viaf/2533846> ; # Marc Yor
   schema:copyrightYear "2013" ;
   schema:creator <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Person/yen_ju_yi> ; # Ju-Yi Yen
   schema:datePublished "2013" ;
   schema:description "This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula."@en ;
   schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/1436962046> ;
   schema:genre "Electronic books"@en ;
   schema:inLanguage "en" ;
   schema:isPartOf <http://worldcat.org/issn/1617-9692> ; # Lecture notes in mathematics,
   schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Series/lecture_notes_in_mathematics_springer_verlag> ; # Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag) ;
   schema:isSimilarTo <http://worldcat.org/entity/work/data/1436962046#CreativeWork/> ;
   schema:name "Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures"@en ;
   schema:productID "859575095" ;
   schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/859575095#PublicationEvent/cham_switzerland_springer_2013> ;
   schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Agent/springer> ; # Springer
   schema:url <http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-01269-8> ;
   schema:url <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01270-4> ;
   schema:url <http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01270-4> ;
   schema:url <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3107071> ;
   schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9783319012704> ;
   schema:workExample <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01270-4> ;
   wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/859575095> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Place/cham_switzerland> # Cham, Switzerland
    a schema:Place ;
   schema:name "Cham, Switzerland" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/1436962046#Series/lecture_notes_in_mathematics_springer_verlag> # Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag) ;
    a bgn:PublicationSeries ;
   schema:hasPart <http://www.worldcat.org/oclc/859575095> ; # Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures
   schema:name "Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag) ;" ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1001522> # Local times (Stochastic processes)
    a schema:Intangible ;
   schema:name "Local times (Stochastic processes)"@en ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/839765> # Brownian motion processes
    a schema:Intangible ;
   schema:name "Brownian motion processes"@en ;
    .

<http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-01269-8>
   rdfs:comment "Springer eBooks (Complete Collection)" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/2533846> # Marc Yor
    a schema:Person ;
   schema:familyName "Yor" ;
   schema:givenName "Marc" ;
   schema:name "Marc Yor" ;
    .

<http://worldcat.org/entity/work/data/1436962046#CreativeWork/>
    a schema:CreativeWork ;
   schema:description "Printed edition:" ;
   schema:isSimilarTo <http://www.worldcat.org/oclc/859575095> ; # Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures
    .

<http://worldcat.org/isbn/9783319012704>
    a schema:ProductModel ;
   schema:isbn "3319012703" ;
   schema:isbn "9783319012704" ;
    .

<http://worldcat.org/issn/1617-9692> # Lecture notes in mathematics,
    a bgn:PublicationSeries ;
   schema:hasPart <http://www.worldcat.org/oclc/859575095> ; # Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures
   schema:issn "1617-9692" ;
   schema:name "Lecture notes in mathematics," ;
    .

<http://www.worldcat.org/title/-/oclc/859575095>
    a genont:InformationResource, genont:ContentTypeGenericResource ;
   schema:about <http://www.worldcat.org/oclc/859575095> ; # Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of wiener and itô measures
   schema:dateModified "2017-07-09" ;
   void:inDataset <http://purl.oclc.org/dataset/WorldCat> ;
    .


Content-negotiable representations

ปิดหน้าต่าง

กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ WorldCat 

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี.