skip to content
Options, futures et autres actifs dérivés Preview this item
ClosePreview this item
Checking...

Options, futures et autres actifs dérivés

Author: John C Hull; Patrick Roger; Christophe Hénot; Laurent Deville
Publisher: Paris : Pearson education, cop. 2011.
Edition/Format:   Print book : French : 8e éditionView all editions and formats
Summary:
Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché : C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 35 chapitres,  Read more...
Rating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Subjects
More like this

Find a copy in the library

&AllPage.SpinnerRetrieving; Finding libraries that hold this item...

Details

Genre/Form: Guides, manuels, etc
Problèmes et exercices
Document Type: Book
All Authors / Contributors: John C Hull; Patrick Roger; Christophe Hénot; Laurent Deville
ISBN: 9782744075339 2744075337 9782744075346 2744075345
OCLC Number: 800810419
Notes: Trad. de : "Options, futures, and other derivatives."
Les solutions des problèmes figurent dans l'ouvrage : "Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices."
Description: 1 vol. (XXVIII-867 p.) : tabl., graph., en noir, couv. ill. en coul. ; 24 cm + CD-ROM
Responsibility: John Hull ; édition française dirigée par Patrick Roger ; traduction Patrick Roger, ... Christophe Hénot, ... Laurent Deville, ...

Abstract:

Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché : C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 35 chapitres, cet ouvrage peut être utilisé pour un cours d'introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui comporte, outre l'étude des dérivés de taux, des chapitres sur les dérivés climatiques, d'énergie, d'assurance et de crédit). Il aborde l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d'évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l'approche model-building, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie. Le livre se distingue par : Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d'entreprise (les hedge funds, les pertes de la Société Générale, la nationalisation de Northern Rock, etc.). Des exemples et activités : l'appareil pédagogique permet d'appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes. Des compléments en ligne : notes techniques, glossaire, transparents, corrigés des questions complémentaires. Cette 8e édition fortement revue offre trois nouveaux chapitres et de nombreux autres développements (modèle d'équilibre des actifs financiers, modèle de Black-Scholes-Merton, etc). [Source : 4e de couv.].

Reviews

User-contributed reviews
Retrieving GoodReads reviews...
Retrieving DOGObooks reviews...

Tags

Be the first.
Confirm this request

You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Linked Data


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/800810419> # Options, futures et autres actifs dérivés
    a schema:Book, schema:CreativeWork ;
    bgn:translationOfWork <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/800810419#CreativeWork/unidentifiedOriginalWork> ; # Options, futures, and other derivatives [Texte imprimé] / John C. Hull, ...
    library:oclcnum "800810419" ;
    library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/fr> ;
    library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Place/paris> ; # Paris
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marche_financier_problemes_et_exercices> ; # Marché financier--Problèmes et exercices
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/options_finances_problemes_et_exercices> ; # Options (finances)--Problèmes et exercices
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marche_a_terme> ; # Marché à terme
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/gestion_des_risques> ; # Gestion des risques
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instrument_derive_finances> ; # Instrument dérivé (Finances)
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/924630> ; # Financial futures
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instruments_derives_finances_problemes_et_exercices> ; # Instruments dérivés (finances)--Problèmes et exercices
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/actif_financier> ; # Actif financier
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instruments_derives_finances> ; # Instruments dérivés (Finances)
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marches_a_terme> ; # Marchés à terme
    schema:about <http://dewey.info/class/332.645/e22/> ;
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/options_d_achat_d_actions> ; # Options d'achat d'actions
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1046893> ; # Options (Finance)
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/846356> ; # Capital market
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/891019> ; # Derivative securities
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marches_a_terme_d_instruments_financiers_problemes_et_exercices> ; # Marchés à terme d'instruments financiers--Problèmes et exercices
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/option_d_achat_d_actions> ; # Option d'achat d'actions
    schema:bookEdition "8e édition." ;
    schema:bookFormat bgn:PrintBook ;
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/61788088> ; # Laurent Deville
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/12358993> ; # Patrick Roger
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/42081509> ; # Christophe Hénot
    schema:copyrightYear "2011" ;
    schema:copyrightYear "op." ;
    schema:creator <http://viaf.org/viaf/100287530> ; # John C. Hull
    schema:datePublished "2011" ;
    schema:description "Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché : C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 35 chapitres, cet ouvrage peut être utilisé pour un cours d'introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui comporte, outre l'étude des dérivés de taux, des chapitres sur les dérivés climatiques, d'énergie, d'assurance et de crédit). Il aborde l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d'évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l'approche model-building, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie. Le livre se distingue par : Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d'entreprise (les hedge funds, les pertes de la Société Générale, la nationalisation de Northern Rock, etc.). Des exemples et activités : l'appareil pédagogique permet d'appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes. Des compléments en ligne : notes techniques, glossaire, transparents, corrigés des questions complémentaires. Cette 8e édition fortement revue offre trois nouveaux chapitres et de nombreux autres développements (modèle d'équilibre des actifs financiers, modèle de Black-Scholes-Merton, etc). [Source : 4e de couv.]."@fr ;
    schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/131940> ;
    schema:inLanguage "fr" ;
    schema:name "Options, futures et autres actifs dérivés"@fr ;
    schema:productID "800810419" ;
    schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/800810419#PublicationEvent/paris_pearson_education_cop_2011> ;
    schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Agent/pearson_education> ; # Pearson education
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9782744075346> ;
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9782744075339> ;
    wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/800810419> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Agent/pearson_education> # Pearson education
    a bgn:Agent ;
    schema:name "Pearson education" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/actif_financier> # Actif financier
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Actif financier"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/gestion_des_risques> # Gestion des risques
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Gestion des risques"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instrument_derive_finances> # Instrument dérivé (Finances)
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Instrument dérivé (Finances)"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instruments_derives_finances> # Instruments dérivés (Finances)
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Instruments dérivés (Finances)"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/instruments_derives_finances_problemes_et_exercices> # Instruments dérivés (finances)--Problèmes et exercices
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Instruments dérivés (finances)--Problèmes et exercices"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marche_a_terme> # Marché à terme
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Marché à terme"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marche_financier_problemes_et_exercices> # Marché financier--Problèmes et exercices
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Marché financier--Problèmes et exercices"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marches_a_terme> # Marchés à terme
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Marchés à terme"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/marches_a_terme_d_instruments_financiers_problemes_et_exercices> # Marchés à terme d'instruments financiers--Problèmes et exercices
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Marchés à terme d'instruments financiers--Problèmes et exercices"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/option_d_achat_d_actions> # Option d'achat d'actions
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Option d'achat d'actions"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/options_d_achat_d_actions> # Options d'achat d'actions
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Options d'achat d'actions"@fr ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/131940#Topic/options_finances_problemes_et_exercices> # Options (finances)--Problèmes et exercices
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Options (finances)--Problèmes et exercices"@fr ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1046893> # Options (Finance)
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Options (Finance)"@fr ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/846356> # Capital market
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Capital market"@fr ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/891019> # Derivative securities
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Derivative securities"@fr ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/924630> # Financial futures
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Financial futures"@fr ;
    .

<http://viaf.org/viaf/100287530> # John C. Hull
    a schema:Person ;
    schema:birthDate "1946" ;
    schema:deathDate "," ;
    schema:familyName "Hull" ;
    schema:givenName "John C." ;
    schema:name "John C. Hull" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/12358993> # Patrick Roger
    a schema:Person ;
    schema:birthDate "1956" ;
    schema:deathDate "," ;
    schema:familyName "Roger" ;
    schema:givenName "Patrick" ;
    schema:name "Patrick Roger" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/42081509> # Christophe Hénot
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Hénot" ;
    schema:givenName "Christophe" ;
    schema:name "Christophe Hénot" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/61788088> # Laurent Deville
    a schema:Person ;
    schema:birthDate "1974" ;
    schema:deathDate "," ;
    schema:familyName "Deville" ;
    schema:givenName "Laurent" ;
    schema:name "Laurent Deville" ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9782744075339>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "2744075337" ;
    schema:isbn "9782744075339" ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9782744075346>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "2744075345" ;
    schema:isbn "9782744075346" ;
    .

<http://www.worldcat.org/title/-/oclc/800810419#CreativeWork/unidentifiedOriginalWork> # Options, futures, and other derivatives [Texte imprimé] / John C. Hull, ...
    a schema:CreativeWork ;
    schema:inLanguage "en" ;
    schema:name "Options, futures, and other derivatives [Texte imprimé] / John C. Hull, ..." ;
    .


Content-negotiable representations

Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.