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Specifying and diagnostically testing econometric models
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Specifying and diagnostically testing econometric models

Auteur : Houston H Stokes
Éditeur : Westport, Conn. : Quorum Books, 1997.
Édition/format :  Livre : Anglais : 2nd edVoir toutes les éditions et les formats
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Détails

Format : Livre
Tous les auteurs / collaborateurs : Houston H Stokes
ISBN : 1567200699 9781567200690
Numéro OCLC : 36017120
Description : xvi, 445 p. : ill. ; 25 cm.
Contenu : 1. Applied Econometric Modeling --
2. Regression Analysis With Appropriate Specification Tests --
3. Logit, Tobit, Probit --
4. Simultaneous Equations Systems --
5. Error-Components Analysis --
6. Markov Probability Analysis --
7. Time Series Analysis Part I: Identification of ARIMA and Transfer Function Models --
8. Time Series Analysis Part II: VAR, VARMA and VMA Models --
9. Testing the Specification of OLS Equations With Recursive Residuals --
10. Special Topics in OLS Estimation --
11. Nonlinear Estimation Options in B34S --
12. Special Topics in Time Series Analysis --
13. Optimal Control Analysis --
14. MARS and [Pi] Spline Model Building --
15. Spectral Analysis of Time Series.
Responsabilité : Houston H. Stokes.

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