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THEORIE DES FLUCTUATIONS, PROBABILITES SUR LES ARBRES

Author: PHILIPPE MARCHAL; Jean Bertoin; Université Pierre et Marie Curie (Paris).
Publisher: [S.l.] : [s.n.], 1999.
Dissertation: Thèse de doctorat : Mathématiques : Paris 6 : 1999.
Edition/Format:   Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : French
Database:WorldCat
Summary:
NOUS DONNONS UNE DEMONSTRATION D'UNE FORMULE DE WIENER-HOPF DUE A ALILI-DONEY AU MOYEN D'UNE TRANSFORMATION TRAJECTORIELLE. NOUS ETUDIONS LE PROBLEME DE DOUBLE SORTIE POUR LES MARCHES ALEATOIRES CONTINUES A GAUCHE PAR UNE METHODE COMBINATOIRE. CETTE METHODE S'APPLIQUE AUX MARCHES ALEATOIRES SUR UN CERCLE, DEJA ETUDIEES PAR PITMAN. NOUS CARACTERISONS LE COMPORTEMENT PRESQUE SUR DU TEMPS PASSE POSITIF POUR UNE MARCHE  Read more...
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Details

Material Type: Thesis/dissertation
Document Type: Book
All Authors / Contributors: PHILIPPE MARCHAL; Jean Bertoin; Université Pierre et Marie Curie (Paris).
OCLC Number: 492624880
Notes: Texte en anglais ou en français.
Description: 1 vol. (138 f.) : fig. ; 30 cm.
Responsibility: PHILIPPE MARCHAL ; SOUS LA DIR. DE JEAN BERTOIN.

Abstract:

NOUS DONNONS UNE DEMONSTRATION D'UNE FORMULE DE WIENER-HOPF DUE A ALILI-DONEY AU MOYEN D'UNE TRANSFORMATION TRAJECTORIELLE. NOUS ETUDIONS LE PROBLEME DE DOUBLE SORTIE POUR LES MARCHES ALEATOIRES CONTINUES A GAUCHE PAR UNE METHODE COMBINATOIRE. CETTE METHODE S'APPLIQUE AUX MARCHES ALEATOIRES SUR UN CERCLE, DEJA ETUDIEES PAR PITMAN. NOUS CARACTERISONS LE COMPORTEMENT PRESQUE SUR DU TEMPS PASSE POSITIF POUR UNE MARCHE ALEATOIRE OU UN PROCESSUS DE LEVY SOUS LA CONDITION DE SPITZER. NOUS ETUDIONS LA LOI DU TEMPS PASSE POSITIF POUR UN PROCESSUS DE LEVY EN SES TEMPS DE RETOUR EN O. NOUS DONNONS UNE INEGALITE OPTIMALE POUR LE THEOREME DE LYONS. NOUS CONSTRUISONS UNE CLASSE DE PROCESSUS AUTO-SIMILAIRES SUR LA FRONTIERE D'UN ARBRE REGULIER ET ETUDIONS LES POINTS LENTS ET POINTS MULTIPLES DE CES PROCESSUS.

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