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Bernard, P. (Pierre) 1944-

Overview
Works: 23 works in 240 publications in 4 languages and 3,664 library holdings
Genres: Conference papers and proceedings 
Roles: Editor, Author, Other, Contributor
Classifications: QA3, 519.2
Publication Timeline
Key
Publications about P Bernard
Publications by P Bernard
Most widely held works by P Bernard
Lectures on probability theory and statistics : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXV - 1995 by M. T Barlow( Book )
156 editions published between 1996 and 2004 in 3 languages and held by 1,715 libraries worldwide
This volume contains lectures given at the Saint-Flour Summer School of Probability Theory during the period 10th - 26th July, 1995. These lectures are at a postgraduate research level. They are works of reference in their domain
Lectures on probability theory : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXII, 1992 by D Bakry( Book )
37 editions published between 1994 and 2008 in 4 languages and held by 373 libraries worldwide
Annotation
Lectures on probability theory and statistics : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXII-2002 by Boris Tsirelson( Book )
22 editions published between 1996 and 2003 in English and German and held by 259 libraries worldwide
Part I, Bertoin, J.: Subordinators: Examples and Applications: Foreword.- Elements on subordinators.- Regenerative property.- Asymptotic behaviour of last passage times.- Rates of growth of local time.- Geometric properties of regenerative sets.- Burgers equation with Brownian initial velocity.- Random covering.- Lévy processes.- Occupation times of a linear Brownian motion.- Part II, Martinelli, F.: Lectures on Glauber Dynamics for Discrete Spin Models: Introduction.- Gibbs Measures of Lattice Spin Models.- The Glauber Dynamics.- One Phase Region.- Boundary Phase Transitions.- Phase Coexistence.- Glauber Dynamics for the Dilute Ising Model.- Part III, Peres, Yu.: Probability on Trees: An Introductory Climb: Preface.- Basic Definitions and a Few Highlights.- Galton-Watson Trees.- General percolation on a connected graph.- The first-Moment method.- Quasi-independent Percolation.- The second Moment Method.- Electrical Networks.- Infinite Networks.- The Method of Random Paths.- Transience of Percolation Clusters.- Subperiodic Trees.- The Random Walks RW (lambda) .- Capacity.-. Intersection-Equivalence.- Reconstruction for the Ising Model on a Tree, - Unpredictable Paths in Z and EIT in Z3.- Tree-Indexed Processes.- Recurrence for Tree-Indexed Markov Chains.- Dynamical Pecsolation.- Stochastic Domination Between Trees
Lectures on Probability Theory : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXIII--1993 by P Biane( file )
3 editions published between 1994 and 1995 in English and French and held by 77 libraries worldwide
Annotation
Lectures on probabililty theory and statistics : Ecole d'Eté de de Probabilités de Saint-Flour XXVIII - 1998 by Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour( Book )
2 editions published in 2000 in English and held by 31 libraries worldwide
Lectures on probabililty theory and statistics : Ecole d'Eté de de Probabilités de Saint-Flour XXX - 2000 by Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour( Book )
1 edition published in 2003 in English and held by 6 libraries worldwide
Lectures on probability theory and statistics ( file )
1 edition published in 2003 in English and held by 6 libraries worldwide
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES TUMEURS DE L'OVAIRE A MALIGNITE ATTENUEE : A PROPOS DE 27 CAS by AGNES VERGNIAULT( Book )
1 edition published in 2000 in French and held by 3 libraries worldwide
EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES : APPLICATIONS AUX EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES by PHILIPPE BRIAND( Book )
1 edition published in 1997 in French and held by 2 libraries worldwide
CETTE THESE EST CONSACREE A L'ETUDE DE METHODES PROBABILISTES POUR LES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES NON-LINEAIRES. DANS UN PREMIER TEMPS, ON GENERALISE LA FORMULE EXPLICITE DU CALCUL DES COEFFICIENTS DU DEVELOPPEMENT EN CHAOS DE WIENER D'UNE FONCTION D'UN PROCESSUS DE DIFFUSION, INTRODUITE PAR N.K. KRYLOV ET A.J. VERETENNIKOV, LORSQUE CETTE FONCTION EST A CROISSANCE POLYNOMINALE, ET SANS FAIRE D'HYPOTHESE DE NON-DEGENERESCENCE DE LA DIFFUSION. DANS LA DEUXIEME PARTIE, ON ETABLIT UNE FORMULE DE TYPE FEYNMAN-KAC POUR LES SOLUTIONS DE VISCOSITE D'EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES SEMI-LINEAIRES DE TYPE PARABOLIQUE COMPORTANT DES COEFFICIENTS SEULEMENT LOCALEMENT LIPSCHITZIENS. CETTE FORMULE, OBTENUE A L'AIDE D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES ET D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES (DONT LA NON-EXPLOSION DES SOLUTIONS EST GARANTIE PAR L'EXISTENCE D'UNE FONCTION DE LYAPUNOV), ETEND CELLE ETABLIE PAR E. PARDOUX ET S. PENG. DANS LA TROISIEME PARTIE, ON ETUDIE D'ABORD LA STABILITE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES AVEC TEMPS FINAL ALEATOIRE ET ON MONTRE UN THEOREME D'EXISTENCE ET D'UNICITE POUR CES EQUATIONS DANS LE CAS UNIDIMENSIONNEL. ON APPLIQUE ENSUITE CES RESULTATS A L'ETUDE DE L'HOMOGENEISATION DES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES SEMI-LINEAIRES DE TYPE ELLIPTIQUE. ENFIN, DANS LA DERNIERE PARTIE, ON DEVELOPPE UNE APPROCHE PROBABILISTE POUR DECRIRE LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DES SOLUTIONS D'EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES PARABOLIQUES QUASI-LINEAIRES PERTURBEES SINGULIEREMENT. CETTE APPROCHE REPOSE SUR DES PROPRIETES DE STABILITE POUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES PROGRESSIVES-RETROGRADES QUI SONT DEMONTREES
PLACE DE LA PERMANENCE DES SOINS DANS L'ACTIVITE DU "15-93" by P Bernard( Book )
1 edition published in 1984 in French and held by 2 libraries worldwide
METHODES MATHEMATIQUES D'ETUDE DES VIBRATIONS ALEATOIRES ET ANALYSE SUR LES ESPACES GAUSSIENS by P Bernard( Book )
2 editions published in 1990 in French and held by 2 libraries worldwide
CETTE THESE SE SITUE A L'INTERFACE ENTRE CALCUL DES PROBABILITES ET MECANIQUE. L'OBJECTIF EST DE FOURNIR AUX MECANICIENS DES OUTILS MATHEMATIQUES POUR LE TRAITEMENT DES VIBRATIONS ALEATOIRES. ON INTRODUIT LA STRUCTURE D'ESPACE GAUSSIEN, ET ON L'UTILISE POUR L'ANALYSE HARMONIQUE DES PROCESSUS GAUSSIENS STATIONNAIRES. SUIVENT DIVERS ASPECTS DU TRAITEMENT PAR SIMULATION DE PROBLEMES DE VIBRATIONS DE STRUCTURES. PUIS, ON TRAITE DES STATISTIQUES DE TRAJECTOIRES, DU TYPE FRANCHISSEMENTS DE NIVEAUX, PAR LE BIAIS DES RELEVEMENTS DE MESURES. LA METHODE D'IDENTIFICATION DE STRUCTURES DITE AU DECREMENT ALEATOIRE TROUVE ICI SA JUSTIFICATION. ENFIN, LES PROBLEMES NON LINEAIRES SONT ABORDES. ON DONNE UNE PRESENTATION DE LA THEORIE DES DISTRIBUTIONS CYLINDRIQUES DE P. KREE. CETTE THEORIE EST ENRICHIE D'UN THEOREME CARACTERISANT LES DISTRIBUTIONS POSITIVES COMME ETANT DES MESURES, D'UN THEOREME DE REGULARITE DES NOYAUX DE WIENER D'UNE CLASSE DE SEMI-MARTINGALES REGULIERES COMPRENANT LES DIFFUSIONS A COEFFICIENTS REGULIERS. ON EN DONNE UNE APPLICATION A L'ETABLISSEMENT DE RESULTATS DE CONVERGENCE DE DEVELOPPEMENTS EN SERIE DE POLYNOMES ORTHOGONAUX SUR R#N
SPLENOPANCREATECTOMIE GAUCHE, PANCREATECTOMIE GAUCHE ET PANCREATECTOMIE INTERMEDIAIRE : A PROPOS D'UNE SERIE DE 95 PATIENTS by P Bernard( Book )
1 edition published in 1999 in French and held by 2 libraries worldwide
Grande déviations pour les estimateurs à noyau de la densité et étude pour l'estimateur de décrément aléatoire by Liangzhen Lei( Book )
1 edition published in 2005 in Multiple languages and held by 2 libraries worldwide
Cette thèse est consacrée à l'étude de deux thèmes : les grandes déviations pour les estimateurs à noyau de la densité f*n des processus stochastiques stationnaires et l'estimateur de décrément aléatoire (EDA) pour des processus gaussiens stationnaires. Le premier thème est la partie principale de cette thèse, constituée des quatre premier chapitres. Dans le chapitre 1, on établit le w*-PGD (principes de grandes déviation) de f*n et une inégalité de concentration dans le cas i.i.d. On démontre dans le chapitre 2 la convergence exponentielle de f*n dans L1(Rd) et une inégalité de concentration pour des suites phi-mélangeantes, en se basant sur une inégalité de Rio. Les chapitres 3 et 4 constituent le coeur de cette thèse : on établit (1) le PGD de f*n pour la topologie faible sigma(L1, Linfini) ; (2) le w*-PGD de f*n dans L1 pour la topologie forte {{.}}1 ; (3) l'estimation de grandes déviations pour l'erreur D*n={{f*n(x)-f(x)}}1 et (4) l'optimalité asymptotique de f*n au sens de Bahadur. Ces résultats sont prouvés dans le chapitre 3 pour les processus de Markov réservibles uniformément intégrales. Le dernier chapitre est consacré au second thème. On démontre la loi des grands nombres et le théorème de limite centrale pour l'EDA à temps discret et on établit pour la première fois l'expression explicite du biais de l'EDA à temps continu
Cytogénétique des leucémies aigües lymphoblastiques by Christian Filliol( Book )
1 edition published in 1989 in French and held by 2 libraries worldwide
PRINCIPES DE MOYENNISATION POUR DES OSCILLATEURS STOCHASTIQUES NON LINEAIRES by ABDELMAK RACHAD( Book )
1 edition published in 1999 in French and held by 1 library worldwide
LES OSCILLATEURS STOCHASTIQUES JOUENT UN ROLE PREPONDERANT DANS LA MODELISATION DES PHENOMENES DE VIBRATIONS ALEATOIRES. L'ANALYSE ASYMPTOTIQUE DE CES MODELES FAIT INTERVENIR LE PRINCIPE DE MOYENNISATION STOCHASTIQUE. LA PARTIE INTRODUCTIVE DE CE DOCUMENT EST CONSACREE A L'ETAT DE L'ART EN CES DOMAINES ET A UNE DESCRIPTION DES PROBLEMES ETUDIES DANS LA SUITE. LA PREMIERE PARTIE TRAITE D'UN OSCILLATEUR ASSUJETTI A DES PERTURBATIONS PRODUISANT DES EFFETS SELON PLUSIEURS ECHELLES DE TEMPS. LA DEUXIEME PARTIE EST CONSACREE A LA CLASSE DES OSCILLATEURS FORTEMENT NON LINEAIRES AVEC UN POTENTIEL CONVEXE. L'ANALYSE ASYMPTOTIQUE DE CES PROBLEMES COMMENCE PAR UNE MISE EN EVIDENCE D'UN COUPLE DE PROCESSUS LENT ET RAPIDE DECRIVANT LA DYNAMIQUE DE L'OSCILLATEUR, CETTE ETAPE EST PARTICULIEREMENT DELICATE DANS LE CONTEXTE FORTEMENT NON LINEAIRE. L'ETUDE DE LA CONVERGENCE EN LOI DU PROCESSUS LENT EST MENEE GRACE A UNE TECHNIQUE DE PERTURBATION DE FONCTIONS TEST DE PROBLEMES MARTINGALES. LES THEOREMES DE MOYENNISATION AINSI OBTENUS, SONT ESSENTIELS DANS LA PRATIQUE CAR ILS ETABLISSENT LE COMPORTEMENT A LONG TERME DE L'OSCILLATEUR STOCHASTIQUE
CERTAINS ELEMENTS DYNAMIQUES DU DESSIN CORRESPONDENT-ILS A DES TRAITS DE PERSONNALITE? by P Bernard( Book )
1 edition published in 1975 in French and held by 1 library worldwide
Loi du maximum d'un processus stationnaire solution d'une équation différentielle stochastique by Sandrine Espinouze( Book )
1 edition published in 2002 in French and held by 1 library worldwide
Les outils probabilistes sont très utiles pour évaluer des caractéristiques pertinentes du comportement dynamique des structures en environnement sismique, en vue de leur analyse fiabiliste. On s'intéresse ici à la classe des structures modélisées par des oscillateurs (linéaires ou non) à un degré de liberté excités par des bruits blancs gaussiens. Le but est d'obtenir une expression simple, qui soit utilisable dans des calculs fiabilistes, de la fonction de répartition du maximum du déplacement solution de l'équation de la dynamique de l'oscillateur. Une étude bibliographique approfondie a fourni différents types de résultats. Un premier ensemble est composé d'expressions exactes, inutilisables en pratique. Des expressions asymptotiques (quand le temps d'excitation et/ou le seuil de franchissement tendent vers l'infini) ou empiriques (reposant sur des raisonements heuristiques) de la fonction de répartition forment les deuxièmes et troisièmes catégories de résultats. Pour le cas linéaire, le domaine de validité des différentes approximations est donné en fonction des paramètres de l'oscillateur. Aucune expression ne donnant de bons résultats dans le cas non linéaire, une nouvelle méthode d'approximation est proposée. Le principe est de remplacer la recherche de la loi du maximum du déplacement par la recherche de la loi du maximum d'une diffusion unidimensionnelle pour laquelle des éléments sont disponibles. Pour cela, un processus amplitude est construit. Un principe de moyennisation stochastique donne alors sa loi limite. Il s'avère que cette amplitude dite moyennée est une diffusion unidimentionnelle. Des expressions asymptotiques de la fonction de répartition du maximum d'un tel processus fournit d'excellentes approximations de la fonction cherchée
Lectures on probability theory and statistics : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXVIII, 1998 by Michel Emery( score )
1 edition published in 2000 in English and held by 1 library worldwide
Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour. Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXV - 1995 ( Book )
1 edition published in 1998 in English and held by 1 library worldwide
 
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Bernard, P.
Bernard, P. 1944-
Bernard, P. (Pierre), 1944-
Bernard, Pierre 1944-
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