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Pineau, Christophe

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Works: 3 works in 5 publications in 1 language and 5 library holdings
Genres: Academic theses 
Roles: Author
Publication Timeline
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Most widely held works by Christophe Pineau
Nature théorique et identification économétrique des séries temporelles : une application à la dynamique du rendement des actions by Christophe Pineau( Book )

3 editions published between 1999 and 2002 in French and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Après une étude critique des différentes aproches théoriques de la dynamique du prix et du rendement des actions, l'analyse économétrique met en évidence l'existence d'une composante stationnaire qui vient s'ajouter à la modélisation de type CAPM retenue. Il est alors démontré que l'existence de cette composante est robuste malgré la prise en compte de diverses "anomalies" de marché et de l'hétéroscédasticité des rendements au moyen de modélisations de types GARCH. Or à partir de l'élaboration d'une modélisation du comportement mimétique rationnel d'individus possédant une qualité d'information hétérogène, cette thèse met en évidence, par simulations, que d'une façon très générale, si la valeur du fondamental suit une marche aléatoire, alors le prix effectif du titre possède une composante stationnaire. Ainsi, l'existence de la composante stationnaire dans les séries de rendement d'actions peut s'expliquer, non par l'irrationalité des individus, mais par l'interaction mimétique rationnelle d'intervenants disposant d'une information qualitativement hétérogène
Leptokurticité et prise en compte du risque sur le marché des actions : vers une institutionnalisation de "l'aveuglement au désastre by Christophe Pineau( Book )

1 edition published in 1998 in French and held by 1 WorldCat member library worldwide

Mimétisme et rationalité sur les marchés financiers by Christophe Pineau( Book )

1 edition published in 1996 in French and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
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