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Informationseffizienz von Kapitalmärkten : Der Zusammenhang von Google Trends und Aktienkursen

Author: Asken Godefroy
Publisher: Hamburg : Diplomica Verlag GmbH, [2018]
Edition/Format:   eBook : Document : German : New editionView all editions and formats
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: (OCoLC)1048949026
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Asken Godefroy
ISBN: 9783961461455 3961461457
OCLC Number: 1090130243
Description: 1 online resource
Contents: Informationseffizienz von Kapitalmärkten. Der Zusammenhang von Google Trends und Aktienkursen; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; EINLEITENDER TEIL; A. Gegenstand und Zielsetzung des Beitrags; B. Abgrenzungen und Gang der Untersuchung; HAUPTTEIL; A. KAPITALMÄRKTE IM KONTEXT DER INFORMATIONSEFFIZIENZ; I. Informationseffizienz nach Eugene F. Fama; 1. Hypothese über die Effizienz von Kapitalmärkten; 2. Relevanz der Hypothese; II. Deutscher Aktienindex DAX --
der Leitindex des deutschen Aktienmarktes; 1. Relevanz des Deutschen Aktienindex DAX 2. Funktionsweise des Deutschen Aktienindex DAXIII. Google Trends --
das Abbild des heutigen Informationsflusses; 1. Relevanz von Google Trends; 2. Funktionsweise von Google Trends; B. UNTERSUCHUNG DES STATISTISCHEN ZUSAMMENHANGS ZWISCHEN GOOGLE TRENDS UND DEN AKTIENKURSEN VON DAX-UNTERNEHMEN; I. Aufbereitung der Datengrundlage; 1. Aufbereitung der Datengrundlage von Google Trends; 2. Aufbereitung der Datengrundlage des Deutschen Aktienindex; II. Auswertung und Interpretation statistischer Zusammenhänge der Renditen; 1. Grundmodell; 2. Regressionsmodell mit Dummy-Variable 3. Regressionsmodell mit Time-LagIII. Auswertung und Interpretation statistischer Zusammenhänge der Volatilitäten; 1. Grundmodell; 2. Regressionsmodell mit Dummy-Variable; 3. Regressionsmodell mit Time-Lag; ABSCHLIESSENDER TEIL; Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse; Anhang; Literaturverzeichnis
Responsibility: Asken Godefroy.

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