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Problèmes de non arbitrage, de recouvrement et d'optimisation de consommation dans un marché financier avec coûts de transactions

Author: Dimitri de Vallière; Yuri Kabanov; Université de Franche-comté. UFR des sciences et techniques.; Université de Franche-Comté.
Publisher: [S.l.] : [s.n.], 2009.
Dissertation: Thèse de doctorat : Mathématiques et applications : Besançon : 2009.
Edition/Format:   Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : French
Summary:
Cette thèse propose une étude de trois grands problèmes de mathématiques financières dans les marchés financiers avec coûts de transactions proportionnels. La. première partie est consacrée à l'étude des conditions de non arbitrage dans un marché avec information incomplète. La seconde partie résout le problème de recouvrement d`option américaine dans le cas continue et introduit le concept de
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Details

Genre/Form: Thèses et écrits académiques
Material Type: Thesis/dissertation
Document Type: Book
All Authors / Contributors: Dimitri de Vallière; Yuri Kabanov; Université de Franche-comté. UFR des sciences et techniques.; Université de Franche-Comté.
OCLC Number: 866761686
Description: 1 vol. (77 p.) ; 30 cm.
Responsibility: par Dimitri De Vallière ; sous la direction de Youri Kabanov.

Abstract:

Cette thèse propose une étude de trois grands problèmes de mathématiques financières dans les marchés financiers avec coûts de transactions proportionnels. La. première partie est consacrée à l'étude des conditions de non arbitrage dans un marché avec information incomplète. La seconde partie résout le problème de recouvrement d`option américaine dans le cas continue et introduit le concept de système de prix cohérent. Enfin, la troisième partie traite du problème de consommation - investissement de Merton dans un marché où le processus des prix est dirigé par un processus de Lévy.

This thesis deals with three problems of financial mathematics in the markets with proportional transaction costs. The first part is devoted to the conditions of no-arbitrage in a market with partial information. The second solves the hedging problem for the American options in a continuous time setting and introduces the concept of coherent price system. Finally, the third part deals with Merton's consumption-investment problem in a market where the price process is driven by a Levy process.

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